WEKO3
アイテム
高頻度為替データの価格変動における特徴
http://hdl.handle.net/10458/285
http://hdl.handle.net/10458/285b01137cd-0e33-4e5c-8198-0f2b434fd782
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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KJ00002426429.pdf (779.8 kB)
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| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-06-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 高頻度為替データの価格変動における特徴 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Characteristics of Price Fluctuations in High Frequency Foreign Exchange Data | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Foreign Exchange, Arbitrage Chance, Triangular Arbitrage, Memory Depth, Conditional Probability, Auto-Correlation, Mutual Information | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他（別言語等）のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | コウヒンド カワセ データ ノ カカク ヘンドウ ニ オケル トクチョウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
田中, 美栄子
× 田中, 美栄子× 小牧, 信也× Tanaka-Yamawaki, Mieko× Komaki, Shinya |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Abstract Since price fluctuations of financial time series like stocks or foreign exchange rates are highly random, it is generally said that arbitrage chances do not exist. In the triangular trades, however, arbitrage chances are observed in the real data analysis of very short term price fluctuations. Also, such chances survive for surprisingly long terms. Moreover, we have found that price fluctuation of foreign exchange rate is not independent of its history but is strongly correlated to the previous movements for about three ticks. In this paper, we discuss on the above two points and show that foreign exchange rate is not perfectly random and have many characteristic features. |
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| 言語 | en | |||||
| 書誌情報 |
ja : 宮崎大学工学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Engineering, University of Miyazaki 巻 32, p. 321-328, 発行日 2003-07 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 宮崎大学工学部 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Faculty of Engineering, University of Miyazaki | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 05404924 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA00732558 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
